استراتيجيات الخيارات حول الأرباح

A غود أوبتيون ستراتيغي: استغلال الأرباح - التقلبات المتصاعدة ذات الصلة 29 نوفمبر 2011 08:46 ص حوالي ستة أشهر، جئت عبر كتاب ممتاز من قبل جيف أوجين، وفولاتيليتي إدج في خيارات التداول. واحدة من الاستراتيجيات الموضحة في الكتاب تسمى استغلال الأرباح - المرتبطة ارتفاع التقلب. هنا هو كيف يعمل: العثور على الأسهم مع تاريخ من التحركات ما بعد الأرباح كبيرة. شراء خنق لهذا المخزون حوالي 7-14 أيام قبل الأرباح. بيع قبل الإعلان عن الأرباح. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية استراتيجية الخنق، فإنه ينطوي على شراء المكالمات ويضع على نفس الأسهم مع ضربات مختلفة. إذا كنت تريد أن تكون التجارة محايدة وليست اتجاهية، فإنك تقوم ببناء التجارة بطريقة تستدعي وتضع نفس المسافة من السعر الأساسي. على سبيل المثال، مع الأمازون (نسداق: أمزن) التداول في 190، هل يمكن شراء 200 المكالمات و 180 يضع. إيف (التقلب الضمني) عادة ما يزيد بشكل حاد قبل أيام قليلة من الأرباح، وينبغي أن تعوض الزيادة ثيتا السلبية. إذا تحرك السهم قبل الأرباح، يمكن بيع الصفقة من أجل الربح أو تدحرجت إلى إضرابات جديدة. مثل كل استراتيجية، والشيطان هو في التفاصيل. الأسئلة التالية تحتاج إلى إجابة: ما هي الأسهم التي ينبغي استخدامها أنا تميل إلى تداول الأسهم مع التحركات ما بعد الربح من 5-7 على الأقل في دورات الأرباح الأربعة الماضية كلما كان التحرك أكبر كلما كان ذلك أفضل. عندما يبدأ شراء الرابع يبدأ في الارتفاع في وقت مبكر قبل ثلاثة أسابيع من الأرباح لبعض الأسهم وقبل أيام قليلة من الأرباح للآخرين. شراء في وقت مبكر جدا وسلبية ثيتا سوف تقتل التجارة. شراء في وقت متأخر جدا، وكنت قد تفوت الجزء الكبير من الزيادة إيف. لقد وجدت أن 5-7 أيام عادة ما يعمل على أفضل وجه. الذي يضرب لشراء إذا ذهبت بعيدا أوتم (خارج المال)، وتحصل مكاسب كبيرة إذا تحرك السهم قبل الأرباح. ولكن إذا كان السهم لا تتحرك، أقرب إلى ضربات المال قد يكون خيارا أفضل. وبما أنني لا أعرف مقدما إذا كان السهم سوف تتحرك، وجدت الدلتا في نطاق 20-30 ليكون حلا وسطا جيدا. اختيار الأسهم مهم جدا لنجاح الاستراتيجية. الخطوات البسيطة التالية ستساعد في الاختيار: اذهب إلى هنا. تصفية الأسهم مع حركة أكبر من 5 في 3 أرباح الماضية. لكل سهم في القائمة، تحقق مما إذا كانت الخيارات سائلة بما فيه الكفاية. وباستخدام تلك الخطوات البسيطة، جمعت قائمة تضم ما يقرب من 100 سهم تفي بالمعايير. (نسداق: آفل) و نيتفليكس (نسداق: غلوس) و نيتفليكس (نسداق: آفل) و F5 نيتوركس (نسداق: أفل) و أمازون (نسداق: فسلر) و غرين (ناسداك: وين)، بايدو (نسداق: بيدو) هي من بين الأفضل المرشحين لهذه الاستراتيجية. هذه الأسهم عادة ما تواجه أكبر ارتفاع قبل الأرباح الرابع. لذلك بدأت استخدام هذه الاستراتيجية في يوليو. والنتائج حتى الآن واعدة. وكان متوسط ​​المكاسب حوالي 10-12 في التجارة، مع متوسط ​​فترة الاحتفاظ من 5-7 أيام. قد لا يبدو ذلك كبيرا، ولكن يجب مراعاة ذلك: يمكنك إجراء نحو 20 عملية تداول من هذا القبيل شهريا. إذا قمت بتخصيص 5 فقط في التجارة، وتكسب 20100.0510 العودة شهريا على الحساب كله في حين المخاطرة فقط 25-30 (5-6 الصفقات مفتوحة في أي وقت من الأوقات). هل تبدو أفضل الآن في ظل الظروف العادية، تجارة خنق يتطلب خطوة كبيرة وسريعة في الكامنة. إذا لم يحدث هذا التحرك، فإن ثيتا السلبية قتل التجارة. في حالة الخنق قبل الأرباح، يتم تحييد ثيتا السلبية، على الأقل جزئيا، عن طريق زيادة الرابع. في بعض الحالات، ثيتا أكبر من الزيادة الرابعة والتجارة هي الخاسر. ومع ذلك، فإن الخسائر في معظم الحالات صغيرة نسبيا. الخسارة النموذجية حوالي 10-15، في بعض الحالات النادرة قد تصل إلى 25-30. ولكن الفائزين يفوقون بكثير الخاسرين والاستراتيجية مربحة بشكل عام. كما تلعب بيئة السوق دورا في أداء االستراتيجية. وتنفذ الاستراتيجية الأفضل في بيئة متقلبة عندما تتحرك الأسهم كثيرا. إذا لم يتحرك أي من الأسهم، فإن معظم الصفقات ستكون حول التعادل أو الخاسرين الصغار. لحسن الحظ، مع مرور الوقت، الأسهم تتحرك. في الواقع، جزء كبير من المكاسب تأتي من حركة الأسهم وليس الرابع يزيد. الزيادة الرابعة تساعد فقط التجارة لا تخسر في حالة لا يتحرك السهم. في المقال التالي سوف أشرح لماذا، في رأيي، فإنه عادة لا تدفع لعقد من خلال الأرباح. الإفصاح: ليس لدي أي موقف في أي أسهم مذكورة، ولا توجد خطط لبدء أي مناصب خلال ال 72 ساعة القادمة. قراءة المقال كاملامعلومات قانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي وإرساله فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتحديد نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المشتركة الاستثمار - الإخلاص الاستثمارات النقر على رابط سوف يفتح نافذة جديدة. دليل المتداولين على الأرباح يمكن أن تؤدي إمكانية تحرك السهم استجابة لتقرير الأرباح إلى خلق فرص تداول نشطة. فديليتي أكتيف ترادر ​​نيوس نداش 05252016 ليس هناك أي شيء آخر يؤثر على الأسهم مثل إصدارات الأرباح. وبسبب احتمال تقلبات الأسعار الكبيرة نسبيا، يمكن أن تتأثر عائدات المستثمرين بشكل كبير بكيفية تلقي تقرير أرباح الشركة من قبل السوق. وليس من غير المألوف أن يرتفع سعر السهم أو ينخفض ​​بشكل كبير بعد تقرير الأرباح مباشرة. ويمكن أن تؤدي هذه الإمكانيات التي يمكن أن يتحرك بها المخزون بكمية كبيرة في اتجاه معين استجابة لتقرير الأرباح إلى خلق فرص تجارية نشطة. جعل توقعاتك قبل النظر في كيفية تداول الأسهم حول إعلان الأرباح، تحتاج إلى تحديد الاتجاه الذي تعتقد أن الأسهم يمكن أن تذهب. هذه التوقعات حاسمة لأنها سوف تساعدك على تضييق الاستراتيجيات التي تختار. هناك استراتيجيات للتحركات السعر إلى الاتجاه الصاعد، الجانب السلبي، وحتى إذا كنت تعتقد أن السهم لن تتحرك كثيرا على الإطلاق. مراقبة نشطة سواء كنت تفكر في تداول إعلان الأرباح، أو لديك موقف مفتوح الحالي في الأسهم من الشركة التي هي على وشك أن تبلغ الأرباح، يجب عليك أن تنظر بنشاط مراقبة الطنانة في السوق قبل وبعد الإفراج عنهم، بالإضافة إلى النتائج من التقرير نفسه. إعلان الأرباح، ورد فعل الأسواق، يمكن أن تكشف الكثير عن الأساسيات الأساسية للشركة. مع إمكانية تغيير توقعات كيفية أداء السهم. وعلاوة على ذلك، فإن تأثير الأرباح على الأسهم لا يقتصر على الشركة المصدرة فقط. في الواقع، فإن أرباح الشركات المماثلة أو ذات الصلة غالبا ما يكون لها تأثير غير مباشر. على سبيل المثال، إذا كنت تملك أسهم في قطاع المواد، فإن تقرير أرباح ألكوا إنكس (آ) له أهمية خاصة لأنه من أكبر الشركات في هذا القطاع، والاتجاهات التي تؤثر على الكوا تميل إلى التأثير على أعمال مماثلة. ونتيجة لأي معلومات جديدة قد يتم الكشف عنها في تقرير الأرباح، قد تحتاج إعادة تدوير القطاع واستراتيجيات التداول الأخرى إلى إعادة تقييم. بالإضافة إلى ذلك، فإن أرباح ألكواس لها أهمية فريدة لأن إطلاقها يمثل بداية غير رسمية لموسم الأرباح 1. المسار المباشر إذا كنت ترغب في فتح موقع لتداول إعلان الأرباح، فإن أبسط طريقة هي شراء أو تخفيض المخزون. إذا كنت تعتقد أن الشركة سوف تنشر أرباحا قوية ونتوقع أن يرتفع السهم بعد الإعلان، يمكنك شراء الأسهم مسبقا. 2 على العكس من ذلك، إذا كنت تعتقد أن الشركة سوف تنشر أرباح مخيبة للآمال ونتوقع أن ينخفض ​​السهم بعد الإعلان، يمكنك اختصار السهم. 3 وبالمثل، الدعوة ووضع الخيارات يمكن شراؤها لتكرار مواقف طويلة وقصيرة، على التوالي. يمكن للمستثمر شراء خيارات المكالمة قبل إعلان الأرباح إذا كان التوقع هو أنه سيكون هناك تحرك إيجابي في الأسعار بعد تقرير الأرباح. بدلا من ذلك، يمكن للمستثمر شراء خيارات وضع قبل إعلان الأرباح إذا كان التوقع هو أنه سيكون هناك تحرك سعر سلبي بعد تقرير الأرباح. يجب على التجار أن يفهموا تماما المال (العلاقة بين سعر الإضراب للخيار وسعر الأصل الأساسي)، انحطاط الوقت، التقلبات، والخيارات في النظر في متى وخيارات الشراء قبل إعلان الأرباح. التقلب هو مفهوم حاسم لفهم عندما خيارات التداول. يظهر الرسم البياني أدناه تقلبات تاريخية لمدة 30 يوما مقابل التقلبات الضمنية (إيف) في إعلان الأرباح لمخزون معين. التقلبات التاريخية هي التقلبات الفعلية التي يتعرض لها الأمن. ويمكن النظر إلى التقلبات الضمنية على أنها توقعات الأسواق للتذبذب في المستقبل. يتم محاصرة فترة الأرباح لشهر تموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) وكانون الثاني (يناير). النظر في الإغريق والتقلبات الضمنية عند تداول الخيارات التي تدخل في إصدار الأرباح المصدر: فديليتي، وذلك اعتبارا من 1 مارس 2013. لقطة للشاشة التوضيحية فقط. لاحظ في الفترة التي دخلت إلى الأرباح كانت هناك زيادة تاريخية من حوالي 14 في الرابع، وبمجرد الإفراج عن الأرباح، عاد الرابع إلى ما يقرب من هف لمدة 30 يوما. ويهدف هذا إلى إظهار أن التقلب يمكن أن يكون له تأثير كبير على سعر الخيارات المتداولة، وفي نهاية المطاف، الربح أو الخسارة. استراتيجيات الخيارات المتقدمة يمكن للمتداول أيضا استخدام خيارات للتحوط، أو تقليل التعرض للمراكز الحالية قبل إعلان الأرباح. على سبيل المثال، إذا كان المتداول في وضع أسهم طويل الأجل على المدى القصير (على سبيل المثال، تملك الأسهم ولديها توقعات قصيرة الأجل)، وتتوقع أن يكون السهم متقلبا على الجانب الهبوطي مباشرة بعد إعلان الأرباح القادم، يمكن للمستثمر شراء خيار وضع لتعويض بعض التقلب المتوقع. وذلك لأنه إذا كان السهم في الانخفاض في القيمة، فإن الخيار وضع من المرجح أن تزيد في القيمة. بالإضافة إلى شراء وبيع المكالمة الأساسية ووضع الخيارات، وهناك عدد من استراتيجيات الخيارات المتقدمة التي يمكن تنفيذها لإنشاء مواقع مختلفة قبل إعلان الأرباح. واحدة متقدمة، متعدد الخيارات خيارات استراتيجية التي يمكن استخدامها لحماية الموقف الحالي هو طوق. طوق هو استراتيجية تهدف إلى الحد من الخسائر وحماية المكاسب. يتم بناؤها من خلال بيع مكالمة وشراء وضع على الأسهم التي تملكها بالفعل. ومن بين الأساليب المتعددة الأخرى، يمكن أن تشمل الاستراتيجيات المتقدمة التي يمكن بناؤها لتحقيق الأرباح التجارية ما يلي: سترادلز يمكن استخدام سترادلز إذا اعتقد المتداول أنه سيكون هناك تحرك كبير في سعر السهم، ولكن ليس متأكدا من الاتجاه الذي سيذهب إليه. مع فترة طويلة، يمكنك شراء كل من الدعوة وخيار وضع لنفس الأسهم الأساسية، مع نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان المخزون الأساسي يجعل خطوة كبيرة في أي من الاتجاهين قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، يمكنك تحقيق الربح. ومع ذلك، إذا كان السهم مسطح، قد تفقد كل أو جزء من الاستثمار الأولي. يمكن أن تكون استراتيجية الخيارات هذه مفيدة بشكل خاص خلال إعلان الأرباح عندما يكون تقلب الأسهم أعلى من ذلك. ومع ذلك، فإن أسعار الخيارات التي تنتهي صلاحيتها بعد إعلان الأرباح قد تكون أكثر تكلفة. الخانق على غرار فترة طويلة، فإن الخنق الطويل هو إستراتيجية الخيارات التي تمكن المتداول من الربح إذا كان هناك تحرك كبير للأسعار للسهم الأساسي. والفرق الأساسي بين الخانق والسلاسل هو أن سترادل عادة ما يكون لها نفس المكالمة ووضع سعر التمرين، في حين أن الخانق سيكون اثنين، ولكن مختلفة، وممارسة الأسعار. فروقات الأسعار الفارق هو استراتيجية يمكن استخدامها للاستفادة من التقلب في المخزون الأساسي. أنواع مختلفة من ينتشر تشمل المكالمة الثور. دعوة الدب. وضع الثور. ووضع الدب. العثور على الفرص لا يمكن تنفيذ أي من هذه الاستراتيجيات إلا إذا كان لديك تداول في الاعتبار لمخزون شركة معينة. وستتاح للجمهور معلومات عن متى ستقدم الشركات تقارير عن أرباحها. ويلزم إجراء مزيد من البحوث المتعمقة لتكوين رأي حول كيفية النظر إلى هذه الأرباح من قبل السوق. وبطبيعة الحال، يمكن أن يتعرض التجار لمخاطر كبيرة إذا كانوا مخطئين بشأن توقعاتهم. إن مخاطر الخسارة الأكبر من المعتاد كبيرة بسبب احتمال حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار بعد إعلان الأرباح. تقرير أرباح الشركة هو وقت حاسم من السنة للمستثمرين. يمكن أن تتغير التوقعات أو يتم تأكيد، والسوق قد تتفاعل بطرق مختلفة. إذا كنت تبحث عن الأرباح التجارية، قم ببحثك ومعرفة الأدوات المتاحة تحت تصرفك. اعرف المزيد ينطوي تداول الخيارات على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يجب أن تتلقى من شركة فيديليتي انفستمنتس نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة، والاتصال بالرقم 1-800-343-3548 للموافقة على تداول الخيارات. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، عند الاقتضاء، عند الطلب. أما أسواق األسهم فهي متقلبة ويمكن أن تنخفض بشكل كبير استجابة لتطورات سلبية في األسواق المصدرة أو السياسية أو التنظيمية أو السوقية أو االقتصادية. هناك تكاليف إضافية مرتبطة باستراتيجيات الخيارات التي تتطلب عمليات شراء وبيع متعددة للخيارات، مثل الفواصل، والستائر، والياقات، مقارنة بتجارة الخيارات الفردية. الإغريق هي الحسابات الرياضية المستخدمة لتحديد تأثير عوامل مختلفة على الخيارات. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. وجهات النظر والآراء الواردة قد لا تعكس تلك من الإخلاص الاستثمارات. وينبغي ألا ينظر إلى هذه التعليقات على أنها توصية أو ضد أي استراتيجية أمنية أو تجارية معينة. وجهات النظر والآراء قابلة للتغيير في أي وقت على أساس السوق وغيرها من الشروط. 1. موسم الأرباح هو فترة ربع سنوية من الزمن، وعادة ما تستمر بضعة أسابيع، عندما أصدرت غالبية الشركات العامة تقارير الأرباح. 2. كما أنه يتعلق بإعلانات الأرباح، من المهم جدا أن نفهم أن التوقعات ضرورية للتنبؤ بكيفية تحرك الأسهم بعد إعلان الأرباح. وعادة ما ترتبط حركة الأسهم الإيجابية مع الشركة التي تفوق الأرباح والإيرادات التوقعات. وهذا هو، إذا كانت الشركة يكسب أكثر مما تتوقعه السوق، وسوف يكون هناك عادة خطوة الأسهم الإيجابية. بدلا من ذلك، إذا كانت الشركة يكسب أقل مما تتوقعه السوق، وسوف يكون هناك عادة حركة الأسهم السلبية. هناك دائما احتمال أن السوق لن تتفاعل بهذه الطريقة. 3 - ينطوي التقصير على مخاطر كبيرة. فقط المستثمرين ذوي الخبرة الذين يفهمون تماما المخاطر يجب أن تنظر في التقصير. خدمات الإخلاص الوساطة، عضو نيس و سيبك، 900 شارع سالم، سميثفيلد، ري 02917 معلومات قانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سوف ترسل. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي الخاص بك وإرسالها فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتعريف نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها من قبل الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. خط الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. عندما تصدر الشركة أرباح فهي توفر أحدث أداء مالي وتقدم أيضا توجيهات لأداء الفصول القادمة. أرباح الشركة يمكن أن تكون متقلبة جدا ومربحة الوقت إذا كنت تستخدم استراتيجية الخيار الصحيح. لسوء الحظ يتم تدريس معظم المتداولين لاستخدام استراتيجية الخيار الخاطئ وينتهي بهم المطاف تهب حسابهم. نحن نريد أن نتأكد من أن هذا لا يحدث لك لذلك سوف تظهر لك ما يحدث في الأسواق الخيار عندما تعلن الشركة الأرباح، ما الاستراتيجيات التي يجب أن لا تستخدم، تلك التي تحتاج إلى البدء في استخدام ثم كيفية رفع احتمال النجاح و وربحية هذه المسرحيات. خيارات الأسواق وأرباح الشركة عندما تصدر الشركة أرباحا، هناك جو من عدم اليقين في السوق. وسيستخدم المستثمرون الرقم التوجيهي للحكم على كيفية أداء الشركة للأداء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. عندما تأتي الدفعة التالية من الأرباح فإنه سيتم الحكم على هذه التوقعات وما إذا كان يدق، يخطئ، أو يطابق التوجيه. شركة يمكن أن تولد إيرادات عالية، والربح وأداء جيدا ولكن لا تزال تتلقى ضربة سلبية لأنها لم تغلب على توجيهاتها. هذا هو عامل لأن السوق سوف سعر بالفعل في الحركة كما لو كانت الشركة مطابقة توجيهاتها. عندما يفوتون أو يضربون أرباحهم، مفاجأة في الأرباح، وهذا هو المكان الذي يأتي فيه عدم اليقين. الآن المستثمرين لديهم لمعالجة هذه المعلومات الجديدة في فترة قصيرة جدا من الزمن، وهذا يمكن أن يسبب سعر السهم في الارتفاع أو الانخفاض بشكل كبير. ويترجم عدم اليقين إلى سوق الخيارات من خلال التقلبات الضمنية. التقلب الضمني هو ما يتوقعه المستثمرون سيكون حركة المستقبل للسهم. وكلما زاد التقلب الضمني كلما زادت الحركة المتوقعة. وسوف يبدأ التقلب في الارتفاع إلى الأرباح حيث أن المستثمرين غير متأكدين من الطريقة التي سيأخذ بها السوق الأسهم. ويؤدي ارتفاع التقلب إلى زيادة علاوة الخيار مما يجعل كل شيء أكثر تكلفة. على الجانب الآخر من تلك العملة، عندما يتم الإفراج عن الأرباح فإن التقلبات تنخفض بشكل كبير لأنه لا يوجد المزيد من عدم اليقين. وهذا ما يسمى سحق التقلب، وسوف ينخفض ​​سعر الخيارات. لماذا خيارات قصيرة هي فكرة سيئة معظم الخيارات التجار فهم مفهوم سحق التقلب وبناء صفقاتهم حول هذا. الاستراتيجيات الثلاثة الأكثر استخداما في الكسب هي سترادلز قصيرة، الخوذات القصيرة و كوندورس الحديد. كل هذه الاستراتيجيات تعتمد على التقلبات القادمة و الأسهم عالقة في نطاق. وبما أن التقلب كان مرتفعا، فإن هذا النطاق أكبر مما هو عليه في العادة، لذلك تبدو هذه الاستراتيجيات أفكارا جيدة. السبب في هذه الاستراتيجيات هي فكرة سيئة هو لأن هناك الكثير من المفاجآت أرباح أكثر من لا. هذه المفاجآت قد لا تزال تجلب التقلب لكنها تهب نطاق خارج. عند اختباره، وجد أنه في المتوسط ​​كان هناك خسارة 11.7 عند كتابة خط قصير قبل الأرباح وشرائه مرة أخرى مباشرة بعد الأرباح. إذا كنت تتاجر سترادل قصيرة أو خنق قصير كنت وضع سقف لك الربح وترك خطر فتح الخاص بك. في الحالات العادية هذا على ما يرام لأنه يمكنك إدارة الموقف إذا كان يبدأ لتحويل الحامض. يتم الإفراج عن الأرباح قبل فتح السوق أو بعد إغلاق السوق وهو عندما يتم إغلاق السوق الخيار، لذلك ليس هناك فرصة لضبط أو إغلاق الموقف. عندما يفتح السوق الأسهم هو بالفعل خارج النطاق الخاص بك ويبدأ حسابك في الانفجار. هذا هو ما تريد تجنبه. خيارات البيع في الأرباح يعمل حتى لا يفعل ذلك ويمحو كل ما تبذلونه من المكاسب والمحفظة الخاصة بك. ما هو خيار الخيارات التي يجب اتخاذها خلال الأرباح من المستغرب أن استراتيجيات الخيار التي تؤدي بشكل جيد هي خيارات طويلة. وهذا يتعارض مع ما يعتقده معظم التجار لأنهم يعتقدون أن التقلب يسحق قسطا كبيرا لجعل هذه الصفقات مربحة. ومع ذلك، كما ناقشنا سابقا هناك الكثير من المفاجآت كسب من لا. عند التركيز على خيارات طويلة نريد التركيز بشكل صارم على سترادلز طويلة. وهناك طول طويل ينطوي على شراء مكالمة ووضع على نفس الإضراب ونفس النضج. هذا يخلق اللعب غير اتجاهي حتى تتمكن من الربح إذا كان السهم يجعل خطوة كبيرة صعودا أو هبوطا. الشيء الأكثر أهمية هو أن هذه الخطوة هي واحدة كبيرة. منذ يجب عليك شراء خيارين أنه يرفع سعر التعادل الخاص بك حتى خطوة صغيرة سوف لا تزال تكلفك المال. هذا هو السبب في أن شراء سترادل في ظل الظروف العادية، غير الأرباح، من الصعب كسب المال. دراسة واحدة نظرنا في لاحظ، في المتوسط، متداخلة على الأسهم الفردية كسب عوائد سلبية بشكل كبير: اليومية عقد فترة العودة هو -0.19 والأسبوعية فترة العودة هو -2.09. وعلى النقيض من ذلك بشكل حاد، فإن العائدات المتداخلة تكون إيجابية بشكل كبير حول إعلانات الأرباح: حيث يعود متوسط ​​المدى النقدي في المدى من يوم واحد قبل أن يؤدي إعلان الأرباح إلى تاريخ إعلان الأرباح إلى عائد كبير جدا قدره 2.3. عندما نركز على اتخاذ موقف للأرباح نريد أن نحصل على فترة طويلة لدينا في المال. الأرباح يمكن أن تأخذ الأسهم على مسار إيجابي أو سلبي لذلك نحن لا نريد أن نضع على التحيز عند دخول موقفنا. والحفاظ على الموقف في المال تسمح لنا للربح إذا كانت هذه الخطوة في أي من الاتجاهين. عند اتخاذ قرار بشأن النضج دائما اختيار أقصر وقت لانتهاء الصلاحية. نحن بحاجة إلى معظم الحركة ومعظم ردود الفعل من سترادل. الجزء الجميل حول صفقات الأرباح لدينا هو أننا لن تبقي على الكثير من المخاطر التي لا داعي لها من حيث الوقت. نريد أن نضع حدودنا في اليوم السابق لإعلان الأرباح. هذا سيترك لنا اقامة للاعلان ولا شيء آخر، وهو ما نحن نهدف ل. إذا قمت بإضافة متداخلة في وقت مبكر جدا يمكن أن تتحرك وتأخذ من أن يكون في المال إلى وجود التحيز الصاعد أو الهبوطي. عندما تصدر الشركة أرباحها عندما تريد الخروج من الموقف. انتظر حتى نهاية اليوم لتكون قادرة على الحصول على حركة كاملة من المخزون والخروج من الموقف. لا يهم إذا كان الموقف يظهر مكسبا أو خسارة كنت لا تزال تريد الخروج في يوم إعلان الأرباح. لا تعقد على امتداد إذا كان الخاسر التفكير أنها سوف تتحرك بما فيه الكفاية بالنسبة لك. عندما يأتي التقلب من الوقت سوف تتحلل الاضمحلال وزنها إلى أسفل على الموقف. احتمال النجاح سوف تنخفض بشكل كبير كلما كنت تنتظر والموقف سوف تفقد المزيد من المال. قطع الخسائر الخاصة بك والانتقال إلى المرحلة التالية. ما الأسهم هل تريد التركيز على اختيار الأسهم هو نفس القدر من الأهمية لنجاح هذه الاستراتيجية. عندما نركز على الأسهم نريد إزالة جميع الأسهم الكبيرة. أي شيء قد تجده في مؤشر داو جونز الذي تريد تجنبه. والسبب هو أن الأسهم كاب كبيرة فقط لا تتحرك وليس هناك الكثير من المفاجآت في أرباحهم. أسهم رأس المال المنخفض، كما تجد في رسل 2000 جعل المرشحين أفضل. هذه الأسهم لديها أسهم أقل في السوق بحيث تكون أسهل للتحرك. أيضا، تغطية المحلل ليست ثقيلة كما على هذه الأسهم حتى يكون هناك الكثير من المفاجآت. تأكد من أن الخيارات لديها حجم كاف وفتح الاهتمام قبل إجراء التجارة. وهناك الكثير من الشركات الصغيرة لا تملك سوق خيار نشط لذلك تجنب هذه. عندما تبحث من خلال هذه القائمة من الأسهم يمكنك تضييق اختيارك أكثر من ذلك من خلال النظر في التقلبات. كما لاحظنا التقلب هو دائما في الارتفاع خلال الأرباح ولكن هناك أوقات عندما السوق هو التسعير في حركة الأرباح العادية. نلقي نظرة على الرسم البياني للأسهم وتحليل كيفية تحركها على الإعلانات الأربعة الأرباح الأخيرة. أكتب ما كانت حركة يوم واحد حتى نتمكن من مقارنتها مع التوقعات الحالية. بعد أن كنت قد فعلت ذلك أن ننظر في سعر سترادل الحالي، ماذا سيكون لديك لدفع لطول سترادل. إذا كان هذا السعر أقل بكثير من متوسط ​​السعر على مدى الأربعة أرباع الأخيرة مما قد يكون هناك نقص في التقلبات في هذا الإعلان. على سبيل المثال إذا كان على مدى الأربعة أرباع الأخيرة حركة الأسهم يوم واحد 18، -20، -22، 25 يمكنك أن ترى متوسط ​​الحركة حوالي 20. إذا كان المتداول الحالي يتداول فقط عند 15 قسط هذا هو أقل من المتوسط. لسبب ما يقرر الناس عدم تسعير هذه الأرباح بما يتماشى مع الأربعة السابقة. عادة ليس هناك سبب دقيق لهذا كما هو عادة مجرد التبسيط. هذه هي الأسهم التي تريد أن تبحث عنها عند تداول سترادلز طويلة على الأرباح. ليس فقط احتمال نجاح أعلى ولكن سترادل سيكون أرخص حتى أقل خطر على الطاولة إذا كان لا يعمل بها. لونغ سترادل اليونانية الغش ورقة